Econometria

 

Programma:


  1. 1.Regressione semplice

1.1 Regressione semplice

1.2 Derivazione dei

coefficienti della

regressione lineare

1.3 Intepretazione

dell’equazione di regressione

1.4 Modifiche dell’unità

di misura

1.5 Bontà dell’adattamento


  1. 2.Assunzioni nella regressione semplice e test

2.1 Tipi di modelli di regressione e assunzioni

2.2 Componenti casuali e non distorsione dei coefficienti

2.3 Precisione dei coefficienti di regressione

2.4 Test delle ipotesi sul coefficiente di regressione

2.5 Errori del I e II tipo

2.6 Intervalli di confidenza

2.7 t test ad una coda

2.8 Test F sulla bontà di adattamento


  1. 3.Regressione Multipla

3.1 Regressione multipla con due variabili esplicative

3.2 Proprietà dei coefficienti della regressione multipla

3.3 Precisione dei coefficienti della regressione multipla

3.4 Multicollinearità

3.5 Trattamento della multicollinearità

3.6 Test F nella regressione multipla

3.7 Prezzi edonici


  1. 4.Forme non lineari, logaritmiche e quadratiche

4.1 Linearità e non linearità

4.2 Elasticità e modelli logaritmici

4.3 Modelli semilogaritmici

4.4 Il termine di errore nei modelli logaritmici

4.5 Comparazione tra specificazioni lineari e logaritmiche

4.6 Variabili quadratiche e polinomi di ordine superiore

4.7 Variabili esplicative di interazione

4.8 Ramsey reset test

4.9 Regressioni non lineari


  1. 5.Variabili dummy

5.1 Stima con dummy con due categorie

5.2 Stima con dummy con più di due categorie

5.3 L’effetto del cambiamento della categoria di riferimento

5.4 Due insiemi di variabili dummy

5.5 La trappola delle dummy

5.6 Slope dummy

5.7 Chow test


  1. 6.Errori di specificazione

6.1 Distorsione per omissione di una variabile

6.2 Inclusione di una variabile irrilevante

6.3 Conseguenze per i test diagnostici

6.4 Variabili “proxy”

6.5 Test F sulle restrizioni lineari

6.6 Riparametrizzazione di un modello e test t su una restrizione lineare.

6.7 Restrizioni multiple e restrizioni nulle


  1. 7.Eteroschedasticità

7.1 Eteroschedasticità

7.2 Test Goldfeld Quandt

7.3 White test

7.4 Minimi quadrati ponderati e regressione logaritmica

7.5 Errori standard consistenti in caso di eteroschedasticità


  1. 8.Stime con variabili categoriche

8.1 Modello lineare di scelte binaria

8.2 Modello logit di scelta binaria

8.3 Modello probit di scelta binaria

8.4 Tobit

8.5 Distorsione da selezione del campione

8.6 Introduzione alla stima di massima verosimiglianza

8.7 Stima dei coefficienti con massima verosimiglianza